（单选题）下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（ ）。
A. 曲线上的点均为有效组合
B. 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
C. 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
D. 两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
答案解析
答案：C
解析：
机会集曲线上的点不全都是有效组合，也包括无效组合，最小方差组合以下的组合都是无效的，选项 A 错误；当存在无效集时，曲线上报酬率最低点与最小方差组合点不一致，选项 B 错误；曲线弯曲程度与相关系数大小有关，与标准差的大小无关，相关系数越大，机会集曲线弯曲程度越小，所以选项 C 正确，选项 D错误。
考点：投资组合的风险与报酬
